[求教]时间序列adf检验lag、intercept、trend项的选择问题

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intercept、trend项应该根据趋势图看，再选AIC最小的一个，不知对不对？<br/>另外，关于lag项的选择很多人都说该选AIC最小的一个，但昨天一位我很信任的大哥说得选一个ADF回归方程系数都有效时的那个滞后阶数（如下表中LF1(-1) 、DLF1(-1) 与C的系数必须有效，否则就得换一个lag再试）。最近实际操作时也发现有时选定某个滞后项的AIC虽然是最小的，但回归方程系数的prob值会大于10％，与大哥说的相矛盾。我被搞糊涂了，不知究竟该怎样选滞后项，从而判定平稳性。请高手指点～谢谢<br/>       <br/> Augmented Dickey-Fuller test statistic      1.343333     0.9989<br/>Test critical values:    1% level        -3.439155    <br/>                                  5% level        -2.865316    <br/>                                  10% level        -2.568837    <br/>                <br/>*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                <br/>                <br/>                <br/>Augmented Dickey-Fuller Test Equation                <br/>Dependent Variable: D(LF1)                <br/>Method: Least Squares                <br/>Date: 05/09/08   Time: 03:40                <br/>Sample (adjusted): 4/05/2004 3/29/2007                <br/>Included observations: 724 after adjustments                <br/>                <br/>Variable      Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  <br/>                <br/>LF1(-1)          0.003746    0.002789    1.343333    0.1796<br/>D(LF1(-1))    -0.311793    0.034675    -8.991921    0.0000<br/>C                   -0.025231    0.018662    -1.351966    0.1768<br/>                <br/>R-squared    0.101141        Mean dependent var        -0.000124<br/>Adjusted R-squared    0.098648        S.D. dependent var        0.001836<br/>S.E. of regression    0.001743        Akaike info criterion        -9.862338<br/>Sum squared resid    0.002190        Schwarz criterion        -9.843340<br/>Log likelihood    3573.166        F-statistic        40.56421<br/>Durbin-Watson stat    2.093401        Prob(F-statistic)        0.000000<br/>                <br/><br/>

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关键词：Intercept ADF检验 trend inter 选择问题 大哥 矛盾

你的大哥说的正确，但是滞后项的选择要从大到小，而且年，月，日，时数据的选择标准也不一样。具体做法清参考：Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis(by Eric Zivot and Donald W,K,Andrews)

建议你看一下：应用计量经济学——时间序列分析（原著enders 杜江翻译）关于滞后项选择问题，现在软件是自动选择的！

用EVIEWs5.0，软件自动选择MAX LAG，并根据不同的信息准则选择滞后阶数，不用自己确定的，如果还嫌麻烦，用KPSS检验吧

我是用eviews5自动选择的，但据说那个不准...

我浏览下那篇论文的result部分，貌似只说了没有统一的选取标准，他用的是什么方法，没有谈到日、时等数据具体怎么选lag...
我的疑问是到底要不要看回归方程的t值？若要看，万一根据t值做出的结论与信息准则的结论不同该怎么取舍？请赐教～

说明一下，不能只看趋势图，因为随机趋势通常看起来具有增长或者下降趋势。
进行 DGP 识别，这是很多人都没有做的一步，也是极其重要的一步。
滞后阶数，一般采用自动选择

谢谢各位的解答～再问最后一个问题：DGP识别怎么做啊......

应用计量经济学——时间序列分析（原著enders ，杜江翻译，高教版）上面比较详细的介绍了DUSJ检验程序，是一种比较严谨的单位根检验方法，国内也有一些学者对这种方法进行解释和改进的，相关的文献可以到网上搜。
根据自己的学习感悟，我认为单位根检验就是对时间序列进行DGP（data growth process）识别的过程，也就是你拿到一组数据后，判断这组数据是由那种DGP生成的。具体的做法是结合数据的趋势图和DUSJ检验程序选择适当的检验方程（即是否应包含截距项和时间趋势项），然后逐级检验常数项和时间趋势项的显著性，直到最后，当然，首先要求对常见的各种DGP比较熟悉。
关于lag的选择，首先要明确lag选择的标准是什么，就是检验式的残差不存在序列相关。张晓峒建议根据DW值进行选择，但这一方法仅适合DF检验，对ADF检验就不使用了，这是因为DW检验本身的局限性所致。比较常见的做法是利用AIC准则选择lag，通常比按照SIC准则所选的lag要大一点。但是从我自己的实践来看，AIC准则所确定的滞后阶数可以保障残差无自相关，而SIC则难以保证，所及建议用AIC准则确定滞后阶数。

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