现有一系列时间序列数据,我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性,得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t),[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合,应该用什么语句怎样编程呢?
谢谢各位指点!~
楼主: skyspy
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[求助]请问在SAS中如何识别ARCH模型? |
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