求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

请问我要怎么输出残差

swingser 发表于 2016-4-6 21:30
请问我要怎么输出残差

RATS软件使用说明有

梦醒之后 发表于 2016-4-4 20:39
具体是否使用t分布，取决于样本数据特征

谢谢您的指导。还想问下
t分布使用是在大样本数据接近正态分布时使用？或者小样本？
我想做的是汇率，应该是大样本，如果不满足正态的话，是不是就使用z分布，或者不使用？

溪扬1210 发表于 2016-4-9 15:13
谢谢您的指导。还想问下
t分布使用是在大样本数据接近正态分布时使用？或者小样本？
我想做的是汇率，应 ...

跟样本数据分布有关系，与样本量大小关系不是太大，比如汇率序列是否是“尖峰后尾”，如果存在这种情况，基于正态分布估计的结果可能就有偏误

梦醒之后 发表于 2016-4-9 15:47
跟样本数据分布有关系，与样本量大小关系不是太大，比如汇率序列是否是“尖峰后尾”，如果存在这种情况， ...

明白了，谢谢。

溪扬1210 发表于 2016-4-3 17:17
lz，可以帮忙解释下代码意思吗？
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码，如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改，谢谢 ...

请问如何判定均值模型要不要用ar模型，我看论坛上有些程序省去了system(model=var1)

溪扬1210 发表于 2016-4-3 17:17
lz，可以帮忙解释下代码意思吗？
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码，如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改，谢谢 ...

如果我要做CCC-GARCH和DCC-GARCH是不是只要把mv=bek改成mv=cc？我看guide里把后面的参数也省掉了

swingser 发表于 2016-4-10 16:34
请问如何判定均值模型要不要用ar模型，我看论坛上有些程序省去了system(model=var1)

不好意思，我也是刚接触，不是很熟悉rats，var模型是根据均值模型的需要自己设定的把，不需要判定？？

楼主你好 看了您的GJR-MGARCH-DCC估计 我用RATS跑了VAR-DCC是可以的 但是加入GJR非对称性后 数据跑不出来了 显示## SX4. Expected Blank or Tab Here
>>>>es=hh,rvectors=rr)/<<<<
不知到出现了什么问题，可以帮我解答一下吗？真的非常感谢您

gssdzc 发表于 2014-8-13 22:48
用ox软件来处理吧，真心更容易

同学你好，老师让我做BEKK的毕业论文，但是程序我不是很会，下载了R的mgarchbekk和MTS，我看有人说可以用，然后自己跟着跑了实例，但是自己的数据进去老是出错。同学我看你会bekk，能指导一下我吗？如果要使用其他软件，我去下载。我的QQ号码：1285983640.能指导一下我吗？非常感谢！！！