请教：事件研究中怎么检验超常收益？

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分析外生事件对股市整体波动性的影响，使用Event Study方法，用事件发生前的观测值估计并对事件窗口进行预测，然后怎么判断有无超常收益，怎么判断波动性增大？谢啦！

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关键词：事件研究 event study study Event 怎么判断 研究 请教 检验 收益 超常

你可以看下金融计量方法这本书．里面详细介绍了事件分析法如何处理．

首先确定事件窗口，然后在窗口时间之前选取一定的时候段的平均收益做为期望收益．

然后在事件发现后的累计平均收益比较．之差即为超额收益．

多谢！要是用ARMA+GARCH联合估计，怎么进行检验？

基于母数的和非母数的两种方法检定方法

以下是引用momolucy在2008-5-18 0:44:00的发言：

多谢！要是用ARMA+GARCH联合估计，怎么进行检验？

以下是引用momolucy在2008-5-18 0:44:00的发言：

多谢！要是用ARMA+GARCH联合估计，怎么进行检验？

以下是引用momolucy在2008-5-18 0:44:00的发言：

多谢！要是用ARMA+GARCH联合估计，怎么进行检验？

对于您所提到的ARMA不知道如何使用

但是对于存在某些金融资产价格的分布呈现肥尾和单峰的现象可以考虑采用E-ARCH

一般用基于母数的t检验即可