[原创] 对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法 （附免费文献10篇）

zsuphoenix 发表于 2014-11-2 19:36
所以我觉得，百发100的基金30亿的规模，长期来看，要达到指数的收益应该很难。我的策略和百发100指数在月 ...

恩，同意。你一般需要多少只股票来构建你的因子？我猜你的策略回测的回报要比百发100高，但实战中，是不是直接投资百发100操作起来会更容易，成本更低一些呢？

现在只有百发100指数，所以就指数的比较，我的指数也只有在近期比他高那么一点，2009年至2013年的指数基本完全相同。他们在选股时应该剔除了一些股票，而我的样本空间是全市场，风险更大。实战的话，应该有成本控制，我这块的考虑还比较简单。

zsuphoenix 发表于 2014-11-2 20:18
现在只有百发100指数，所以就指数的比较，我的指数也只有在近期比他高那么一点，2009年至2013年的指数基本完 ...

哦，明白了。祝你成功！如果有什么研究交易的心得体会，非常欢迎发布到本版来，奖励很多哦！

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好文章

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很不错的文章啊