[问答] 关于GARCH模型参数出现负数的情况 [推广有奖]

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hal_sakai 发表于 2014-8-3 11:28:21 |AI写论文

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文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说对同一个研究对象可以分别用GARCH（1,1）和EGARCH(2，1)研究么？