请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题

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按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准
1.时间范围选择10个交易日或者两个星期
2.99%的置信水平
3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次


针对上述描述，我有几个问题想请教专业人士：
1.每日计算VaR时，其波动率是怎么计算出来的？
2.第3条标准的一年历史数据观察期是怎么使用的，用一年的数据做什么？
3.每季度更新一次是否意味着历史数据观察期需要及时更新，那么更新的标准是什么，是保证历史数据距离当前时间一年还是其他？

谢谢解答！

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关键词：商业银行 商业银 VaR 巴塞尔协议 历史数据 商业银行 价值

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