两个变量没有协整关系，加入第三变量出现协整

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在做协整检验的时候，汇率和上证股指之间没有协整关系。但是加入标普500就有协整关系，可是在出协整公式的时候标普500的系数是被拒绝的。请教下各位大神，请问这是什么情况？

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关键词：协整关系 标普500 协整检验 汇率 上证

请把协整公式列出，不然我也说不好。

crystal8832 发表于 2014-8-5 10:37
请把协整公式列出，不然我也说不好。

这个是上证和汇率的
. vecrank lnsz lnus, trend(constant) lags(5)

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =     102
Sample:  2006m1 - 2014m6                                         Lags =       5
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      18      517.10841           .     23.9224    15.41
    1      21      524.89057     0.14152      8.3581     3.76
    2      22       529.0696     0.07867
-------------------------------------------------------------------------------
上证汇率标普

. vecrank lnsz lnus  lnsp500, trend(constant) lags(5)

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =     102
Sample:  2006m1 - 2014m6                                         Lags =       5
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      39       716.2222           .     38.0852    29.68
    1      44      728.63067     0.21597     13.2683*   15.41
    2      47      735.10389     0.11920      0.3218     3.76
    3      48      735.26481     0.00315
-------------------------------------------------------------------------------

Emily223 发表于 2014-8-5 19:59
这个是上证和汇率的
. vecrank lnsz lnus, trend(constant) lags(5)

可能存在一个协整关系