楼主: boywx
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[资料] 求助ARMA(1,1)模型表达式 [推广有奖]

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<p> 模型估计命令是  D(Y)   C   AR(1)   MA(1)<br/> 输出如下</p><p>Variable         Coefficient            Std. Error         t-Statistic      Prob.  <br/>    <br/>C                   48162.54                3688.459         13.05763      0.0000<br/>AR(1)            0.690057                0.115572          5.970787     0.0000<br/>MA(1)           -0.997161                0.079776          -12.49947   0.0000<br/>    <br/>R-squared      0.165907                        Mean dependent var  39377.86<br/>Adjusted R-squared 0.099180              S.D. dependent var  50037.39<br/>S.E. of regression 47491.26                 Akaike info criterion  24.47544<br/>Sum squared resid 5.64E+10                Schwarz criterion  24.61817<br/>Log likelihood -339.6561                      Hannan-Quinn criter.  24.51907<br/>F-statistic 2.486343                             Durbin-Watson stat  1.568348<br/>Prob(F-statistic) 0.103557   <br/>求其模型表达式</p>
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关键词:ARMA RMA ARM 表达式 coefficient 表达式 Error 模型

沙发
rcrezhy 发表于 2008-5-12 14:54:00 |只看作者 |坛友微信交流群

应该是:

D(Y)t拟合值符号=0.31*48162.54+0.69*D(Y)t-1拟合值符号+随机扰动项t-0.997*随机扰动项t-1,

建议你找高铁梅老师的书看下,或在论坛里下载高铁梅课件,看看就知道了.

希望高手们多指点.

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藤椅
heavenicefox 发表于 2008-5-12 21:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群

哥哥

你把结果都搞出来了

怎么写不出表达式

看来你得找本计量经济学看看了

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板凳
boywx 发表于 2008-5-18 09:44:00 |只看作者 |坛友微信交流群

只怪平时没好好学习,没怎么研究这些。现在做论文要用到,只能会一点做一点了。

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报纸
bingshanyijiao 发表于 2009-3-25 08:50:00 |只看作者 |坛友微信交流群
也在学习

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地板
yangnay 发表于 2010-6-1 21:06:15 |只看作者 |坛友微信交流群
二楼表述有误,应为:
D(Y)t=48162.54+0.69*(D(Y)t-1-48162.54)+随机扰动项t-0.997*随机扰动项t-1,

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pinquion 发表于 2010-6-3 21:38:28 |只看作者 |坛友微信交流群
支持6楼,不过老兄的结果好像不是太好,

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xsx小虾米 发表于 2012-12-26 16:31:22 |只看作者 |坛友微信交流群
明明2楼和6楼结果是一样的好吧。。。

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