我对量化交易的认识

就这几点，展开说下嘛

谢谢楼主的分享~

我对于这个方向也很感兴趣，不过。。了解实在是太过浅薄了。
楼主能不能分析再细致一些？并且给我们这些想要或准备在未来踏入这一行的人给一些指导？

zlzustc 发表于 2014-8-22 16:02
我对于这个方向也很感兴趣，不过。。了解实在是太过浅薄了。
楼主能不能分析再细致一些？并且给我们这些想 ...

指导谈不上，在这个行业里面卧虎藏龙，经常看到高手们讨论，更高级的高手们却都在倾听。
我可以分享一下我的心的。
1， 如果想赚钱的话，做量化投资并不是最快捷的途径，虽然有很多人和故事说一夜暴富，但是这是建立在比较高的仓位和比较好的股票选择（假如说股票）。这样带来的问题就是回撤非常大。2013年的期货日报举行的期货交易大赛最后有盈利统计报告，从报告推算，长期来看，能够持平的交易者大概在10%到20%之间。
2，如果想要获得成就感，这个行业就更难了。因为你很难跟别人交流你的策略，算法。除非你能找到一个可以共享的团队。你的成就无法跟别人交流，也很难从别人那里得到很多帮助。
3，统计和coding的能力非常重要。虽然基于传统指标也可以盈利，但是由于竞争的存在，以及传统指标一般有比较大的回撤，如果是独立入门进入这个行业的，可能还是从统计的角度入手更容易一些。包括模式识别，设计参数模型之类的，都可以作为入门的技术工具。
4，遇到挫折是非常常见和难免的，所以可能需要有信念和足够的兴趣。
这就是我的心得，good luck.

zhangb02 发表于 2014-8-22 21:09
指导谈不上，在这个行业里面卧虎藏龙，经常看到高手们讨论，更高级的高手们却都在倾听。
我可以分享一下 ...

楼上观点我很赞同，技术分析已经被做烂了，统计是个很好的切入点！ 尤其是机器学习和模式识别的一些算法！

楼主，请教个问题，我本身是做6sigma的，算是半个统计专业吧，也会一些编程，及数据挖掘什么的。
我想请问楼主说的coding，实时的、或者历史的交易数据，粒度比较高的这个好难获得啊。是什么格式的数据呢?
再有就是我听别人粗略说过，分析挖掘系统、和操作交易指令系统是不同的两个独立模块，我想用程序自动交易的化，交易接口，或者是跟交易所的通讯协议，这个完全不清楚。似乎券商级别的，有交易席位的，才能直接跟交易所接口吧。券商好像不提供借口服务。

感谢分享

技术分析其实不等同于技术指标,只是这个最容易量化,所以很多人都YY去弄个万能的牛逼指标体系
个人感觉,技术分析是很主观的,不仅仅是指标,更重要的是风控还有资金管理,情绪控制;牛熊之间可能仅仅隔了一层纸,要把握好这个度是蛮艺术的.
量化交易的作用我觉得一个相当于苦工,没日没夜的干,人工作会累死;一个是当警察,让你遵守规则,实现预期目标.这些都是挺个性化的,找到适合自己的才是最重要.

barry2000 发表于 2014-8-29 22:27
技术分析其实不等同于技术指标,只是这个最容易量化,所以很多人都YY去弄个万能的牛逼指标体系
个人感觉,技术 ...

很好，关注下

susac 发表于 2014-8-26 17:34
楼主，请教个问题，我本身是做6sigma的，算是半个统计专业吧，也会一些编程，及数据挖掘什么的。
我想请问 ...

期货的免费数据是每秒钟两笔的snapshot
股票的是6秒钟一笔的。这两种免费数据都可以通过CTP接口接收。到经纪公司开户就可以获得。

历史数据有飞狐大交易师是免费的。但是他们的服务器上可能只有半年的历史数据。
此外可以到taobao看看。