请教各位高手一个ADF输出结果的问题，非常非常感谢，写论文需要啊。谢谢了

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天做了一个ADF检验，输出结果让我很是糊涂。

ADF Test Statistic -3.616867     1%   Critical Value*  -4.4415
                                                   5%   Critical Value  -3.6330
                                                  10% Critical Value  -3.2535
这个结果是显著水平小于10%但是大于5%，这样的结果算是平稳，还是不平稳？我从书上看到说要大于10%时是平稳的？

万分感谢！！！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：输出结果 非常感谢 ADF 写论文 statistic 论文 结果 高手 输出 ADF

看你的显著水平选什么标准，你如果选不太苛刻的标准10%，那么你的数据就可以认为是平稳的时间序列数据，但如果你选择较为苛刻的标准5%，那你的数据应该说是不平稳的，存在单位根的。我个人认为，你应该把你这次结果的 DW值，t 值都传上来，可以有更多的参考。t 和 DW 还有AIC，SC必须都较好，选取的滞后阶数和是否含截踞和趋势，或都不含，这三个指标往往是判断的依据。

非常感谢楼上的讲解！！！！对我很有用的。！

完整的是这样的Null Hypothesis: X has a unit root    
Exogenous: Constant, Linear Trend    
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)    
    
   t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.430870  0.0729
Test critical values: 1% level  -4.440739 
 5% level  -3.632896 
 10% level  -3.254671 
    
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.    
    
    
Augmented Dickey-Fuller Test Equation    
Dependent Variable: D(X)    
Method: Least Squares    
Date: 05/13/08   Time: 21:08    
Sample (adjusted): 1983 2004    
Included observations: 22 after adjustments    
    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
    
X(-1) -0.785937 0.229078 -3.430870 0.0030
D(X(-1)) 0.452119 0.217378 2.079872 0.0521
C 33.39816 10.19752 3.275125 0.0042
@TREND(1981) -0.887469 0.272465 -3.257188 0.0044
    
R-squared 0.416460     Mean dependent var  -1.127727
Adjusted R-squared 0.319204     S.D. dependent var  1.383993
S.E. of regression 1.141938     Akaike info criterion  3.266297
Sum squared resid 23.47241     Schwarz criterion  3.464668
Log likelihood -31.92926     F-statistic  4.282077
Durbin-Watson stat 2.040069     Prob(F-statistic)  0.019024
    请问是平稳的吗？应该选用那个显著水平呢？有什么区别吗？谢谢！

我来回答你的问题，你这里的数据数目比较少，调整之后22个。在一般的正常数据中，22个数据量比较小，应该选择不太严格的标准10%，那么我们就可以拒绝原假设，认为你的这组数据是平稳的。

希望有帮助~~~

非常感谢KOLOSO!不知道多少数据可以用5%水平的？谢谢！

根据DW值来看，不存在自相关，应该说还是不错的； 根据你的结果，你把截距和趋势都选择了， t检验，显示了在之后1阶的情况下，个变量通过了假设检验，即显著性检验，也还是不错的；从你的这个结果来看，还是可以把数据认为是平稳时间序列数据的。

但我建议你把单位根检验的另外两个模型也都做一次检验，之后阶数也可以认为的修改下，看下AIC、和SC的变化。看另外两个模型检验结果的DW值 和 t的结果如何，再综合判断下。

我也说两句:

你做的ADF检验以后是不是想建立一个模型?

你先姑且认为这组数据是平稳的，建立你需要的模型，得到的模型以后，就可以得到模型的残差值，对残差值进行突变点的检验，也就是CUSUM和CUSUM平方检验，从图中你就可以看出来你用的数据来做的模型是不是比较好，从侧面也说明你这个数据是不是平稳的，毕竟，检验数据的平稳性，最终也是为了建立一个比较好的，符合实际的模型。

再结合楼上几位的方法，应该就可以判断数据是不是你所需要的了！

非常感谢楼上各位好人的解答，对我很有帮助的！再次感谢了！

ADF检验是否需要加上截距项和趋势项要看序列的图形，不是随便加的。

这个要靠经验判断，如果没有记错，数据数目100以上可以用5%显著水平，如果你的数据量无法继续增大，而又想采用5%显著水平，可以解释一下为什么你预计是存在unit root，而数据可能有什么问题。

希望有点帮助！