GARCH问题

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请问一下在GARCH模型中，自回归的AR能到AR(10)以后么？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型 模型

当然能，怎么不能，eviews R语言都能

fantuanxiaot 发表于 2014-8-9 13:19
当然能，怎么不能，eviews R语言都能

谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺失问题不是很严重么？

王威巍 发表于 2014-8-9 16:30
谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺 ...

一般是根据AIC BIC确定滞后的阶数的

王威巍 发表于 2014-8-9 16:30
谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺 ...

如果你的数据存在周期，那么就可能需要一个较高阶数的差分。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-9 17:43
一般是根据AIC BIC确定滞后的阶数的

谢谢啦，还是很有启发！

crystal8832 发表于 2014-8-10 11:29
如果你的数据存在周期，那么就可能需要一个较高阶数的差分。

在GARCH里面也可以差分？

王威巍 发表于 2014-8-10 12:43
在GARCH里面也可以差分？

你说的是ARCH的里的自回归项是吧？ 我以为你说的是ARMA-GARCH模型的ARMA项，理解错了。

王威巍 发表于 2014-8-10 12:43
在GARCH里面也可以差分？

GARCH，一般阶数不会很长，因为以存在被解释变量的一阶滞后了。

crystal8832 发表于 2014-8-10 13:08
GARCH，一般阶数不会很长，因为以存在被解释变量的一阶滞后了。

我的以及就是是否可以扩展到多阶之后，在均值方程中的解释变量滞后10阶可以么？