连老师,您好·
最近有个关于面板数据的问题一直困扰我。我们用面板数据做回归的时候,为了消除异方差,会在后面加上robust.
我记得您也说过,如果是短面板的话,例如三年面板,但是每年公司有十几万家的话,可以只用robust来消除异方差,不用管序列相关。
但是如果年份更多的面板数据情况下,怎么办?用什么样的stata命令,检验是否存在序列相关?又如何消除序列相关呢?我记的是用hansen检验,可以同时消除异方差和序列相关吧?具体stata命令是什么?
楼主: eric_yan
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[Panel Data专题] 请教连老师和各位同学一个问题~ |
博士生 55%
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