关于自动多重共线性回归结果的判断

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请高手支招啊！
我用STEPLS做了多重共线性的自动逐步回归，如果如下：

Dependent Variable: Y
Method: Stepwise  Regression
Date: 08/10/14   Time: 09:34
Sample: 1996 2012
Included observations:  17
Number of always  included regressors: 9
No search regressors
Selection method:  Stepwise forwards
Stopping criterion:  p-value forwards/backwards = 0.5/0.5
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.902777904945752	1.595016031598335	-1.819905159220835	0.1062675133594453
X1	-15.19075505295807	5.79562841198927	-2.62107125804224	0.03059951442482895
X4	14.90998351985597	6.00440329837424	2.483174893314214	0.03792351175655636
X6	-2.20332330478486	0.817691209765369	-2.694566455492519	0.02730282344509906
X7	2.242001282856666	0.9297423556114865	2.411422120682147	0.04241397617000654
X10	5.123924159141203	1.761429726649069	2.90895746882217	0.01962042551322548
X11	-0.009665552500189941	0.01690758299896306	-0.5716696763093064	0.5832465565163327
X12	-0.08719104244261944	0.1508875162260928	-0.5778545808386869	0.5792594703982772
X14	-0.8306021453721821	0.3355397841616477	-2.475420753599924	0.03838468704328235
R-squared	0.9777944999322928	Mean dependent var		1.834821614154192
Adjusted R-squared	0.9555889998645855	S.D. dependent var		0.1826189320988048
S.E. of regression	0.03848496320068803	Akaike info criterion		-3.372046566945558
Sum squared resid	0.0118487391404665	Schwarz criterion		-2.930933620092266
Log likelihood	37.66239581903724	Hannan-Quinn criter.		-3.328199070125201
F-statistic	44.03388786340671	Durbin-Watson stat		2.085673942932662
Prob(F-statistic)	8.064455821192328e-06
	Selection Summary
No regressors were  chosen by the stepwise routine

我的问题是：应该如何判断回归的结果呢？No regressors were chosen by the stepwise routine（没有回归的逐步程序选择）是怎样理解的呢？

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关键词：多重共线性 多重共线 线性回归 回归结果 共线性 included search always method Error

其中x11和x12做单独回归时是1%水平显著的，但在多元回归中就变不显著了，应怎样处理？

zgw137025 发表于 2014-8-10 09:46
其中x11和x12做单独回归时是1%水平显著的，但在多元回归中就变不显著了，应怎样处理？

可能X11 X12之间存在共线性
如果简单点可以直接看这两个的相关系数来判断 然后选择两者之一来做回归即可
逐步回归你在method中找step那个选项就可以