做出来的回归很不显著，求问应该怎么改分析方法

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现在在写毕业论文， 但是建模部分特别头疼..

是关于影子银行对于我国传统商业银行影响的论文

之前跟导师讨论过一些， 具体是用z-score来作为应变量

所以我现在已经查到的一些数据是我国的各个银行在2004-2013年内的z-score, total assets, liquidity, cost to income ratio, shadow banking volumn, shadow banking to GDP, shadow banking to inflation, GDP growth rate, inflation.

因为没有做个这个所以不知道应该怎么放到STATA里做回归只知道比较基础的

用了一下 1. tsset bank year
               2. xtreg z-score shv(shadow banking vloume) ..后面把这些变量列了一下,fe
               3. xtreg.........., re
做了这样的工作，但是得出来的结果十分不显著 pvalue 很大， 置信区间也很不靠谱。

所以求问到底这个回归应该怎么做， 应该不止简单的罗列是吗，是不是还需要变换一阶滞后什么的，完全不懂...求帮助TT

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关键词：分析方法 inflation Liquidity Banking z-score finance 论文 STATA

求帮助TT...
论文写的好焦心...

怎么还在审核...

不显著说明你的理论解释有问题，你需要做的是改进你的解释而不是考虑怎么拷问数据。。。

kkwei 发表于 2014-8-11 00:50
不显著说明你的理论解释有问题，你需要做的是改进你的解释而不是考虑怎么拷问数据。。。

顶一下，同意

不显著可以看一下是否存在严重的共线性问题，然后对于异常值进行处理。如果这些处理都不行，则很有可能是理论本身。一个显著的结果往往是试了很多可能的模型之后才会发现。