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[文献] 基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究 [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2014-8-11 19:35:32 |AI写论文
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【作者(必填)】李璁

【文题(必填)】基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究

【年份(必填)】2012

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&filename=1012289814.nh&dbname=CMFDLAST2012&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx=&v=MDAyODhiK2R1RnlEblZyN05WRjI2SExHd0Y5bk5xNUViUElSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMNmY=

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关键词：Copula opula 期现套利 股指期货 SV模型 股指期货 数据库 模型

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为了美好的未来生活而奋斗！

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giresse 在职认证  发表于 2014-8-11 19:35:33
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lipj 在职认证  发表于 2014-8-12 08:40:41
giresse 发表于 2014-8-11 19:35
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windhunger 发表于 2017-3-26 16:08:26
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