xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时，
当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp  lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验；
然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).lntrade l(0/1).lnfdi l(0/1).tfp l(0/1).lnagdp  l(0/1).lnkty ,two vce(gmm)，就会提示cannot calculate Sargan test with dropped variables！
而且，一般采用内生变量的滞后一期值作为工具变量，那么在xtdpdsys命令中如何设置工具变量呢？pre和end的使用也不是很清楚，在此请教大家。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：xtdpdsys sysGMM xtdpd 工具变量 内生变量 如何

官方的命令比较烦点，你可以下载xtabond2这个方便

@浪花朵朵开 发表于 2014-8-12 23:27
官方的命令比较烦点，你可以下载xtabond2这个方便

谢谢，不过我怎么觉得xtabond2的命令更复杂呢

最好把工具变量理论在好好看，对进一步提升，我感觉很有用的

还是xtabond2比较好用，建议大家使用