波动率估计的问题

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问一个问题：我用30%的波动率设定股票服从几何布朗运动，得到股票在每一天的价格，然后我再对这些估计计算对数收益率求波动率，却会得到13%的估计值，这个估计值和我对股价随机过程的设定偏离这么多？ 附件是过程的excel，求高人帮助解答。 随机数生成.xlsx (24.93 KB)

2014-8-12 22:20:34 上传

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关键词：波动率 对数收益率 EXCEL exce xcel excel 收益率

期待解答

In excel, natural logarithm is Ln() not Log(). Log()'s base is 10.

Chemist_MZ 发表于 2014-8-13 08:51
In excel, natural logarithm is Ln() not Log(). Log()'s base is 10.

谢谢版主，解决了