logistics中的hosmer and Lemeshow Test

搞不明白也  高手指点

当Chi-square＝0，sig＝1.0模型最好，虽然说P>0.05说明模型可以，一般以大于0.5较好。

sig 越大越好

H-L拟合优度检验通常是将样本数据根据预测概率分为10组，依据观测频数和期望频数来构造卡方统计量，然后根据自由度为8的卡方分布计算P值并对Logistic模型进行检验。零假设为：因变量的观测值与模型预测值不存在显著差异。如果P值小于给定的显著性水平则拒绝零假设，表明模型对原始数据的拟合效果不好，反之，P值大于显著性水平则接受零假设，认为模型较好地拟合了数据。所以，显然H-L拟合优度检验中P值是越大越好。

学习一下。也在用logistic

一般来说，零假设都是假设其无关、无效、不显著，那么在这道题目中，我认为原假设是模型和实际情况无相关性，也就是拟合优度极低，那么当sig（即P值）小于设定的显著性水平α，就可以拒绝原假设。

其实这个东西问教授不就知道了- -
SIG是越大越好
这里的0假设和线性回归的0假设是反的

学习了。。。

hosmer-lemeshow 检验法的经验值未达到显著水平时，表示整体模型的适配度佳。若HL统计量显著性概率值P<0.05,标售模型的适配度不理想，HL 法与pearson卡方检验正好相反。卡方值达到显著，表示所投入的自变量中至少有一个能有效预测样本在因变量的概率。参见吴明隆问卷统计分析与SPSS应用

英子江南 发表于 2008-5-15 08:56
谢谢2楼，张文彤书中好像是说，sig值越大，拟合优度越高，但是，薛薇spss统计分析方法及应用中，第298页显示 ...

建议看看王济川的logistic回归模型——方法与应用，薛薇的书我个人认为这点写错了