面板数据：固定效应模型每个变量都不显著，但是随即效应和混合回归是显著的。

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在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！
        我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随机效应和混合回归基本上都是显著的，但是hausman检验支持固定回归模型。这样的话应该怎么办呢？ （我的自变量都是根据前人的整理来的，应该不存在说无关变量的）。谢谢大家！

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关键词：固定效应模型 面板数据 固定效应 混合回归 Hausman检验 中国腐败 经济学 模型 如何

当然有很多问题可以要考虑的，比如：IV
但从初级学习的角度，一般来说：固定效应仅适用于所抽到的截面单位，不适合于样本之外的单位，如果所抽取的样本本身是总体（例如从全国抽取所有省份），固定影响是一个合理的面板数据模型。
如果截面数据是从一个大总体中抽取的（如从全国抽取部分省份），把个体差异看做随机分布更合适。也就是说，如果想以样本结果对总体分析，则应该选取随机影响模型，即把反应个体差异的特定常数项看做跨个体成员的随机分布更合适。

@浪花朵朵开 发表于 2014-8-15 00:59
当然有很多问题可以要考虑的，比如：IV
但从初级学习的角度，一般来说：固定效应仅适用于所抽到的截面单位 ...

谢谢，请问有理论依据吗？有没有类似的文章这样做？

我也出现同样的问题，请问楼主解决了吗