能否用面板数据：因变量：54家公司股票收益率， 自变量：汇率，市场收益率

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求大神！Rit = β 0i + β1i EXt + β2i Rmt + ε it 这是我用的模型，用来分析汇率变动对公司股票收益的影响。能不能用面板数据来做呢？解释变量都是宏观数据，会不会存在什么问题啊？下面是我用fixed effect 做的结果，和预期完全相反啊。。。。。。

Dependent  Variable: NP
Method:  Panel Least Squares
Date:  08/10/14   Time: 19:55
Sample  (adjusted): 2005M08 2014M06
Periods  included: 107
Cross-sections  included: 54
Total  panel (unbalanced) observations: 5774
Variable	Coefficient	Std.  Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.202825	0.195792	-1.035919	0.3003
NEX	-0.941055	0.347178	-2.710580	0.0067
NRM	1.006779	0.021525	46.77358	0.0000

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关键词：股票收益率 面板数据 股票收益 收益率 因变量 收益率 因变量 自变量 汇率

花猫警长 发表于 2014-8-15 02:05
求大神！Rit = β 0i + β1i EXt + β2i Rmt + ε it 这是我用的模型，用来分析汇率变动对公司股票收益的影 ...

路过！！

你好，你的公司股票市场收益率数据是哪里找到的呢？

yuquanguihua 发表于 2014-10-27 14:21
你好，你的公司股票市场收益率数据是哪里找到的呢？

在Bloomberg 找的，因为学校有实验室比较方便，雅虎财经没有么？