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大家好，我在求ipo新股的累计收益率(CAR模型)时遇到一个问题;
我有一个00-10年的新股的每个交易日的收益率(已经过上证指数调整),由于交易日是不连续的 ,我想分别按每个个股产生一个变量t,表示上市以来的一共交易了多少天.请问我该怎么操作?


下面的图中，id为股票代码，date和day都为交易日，ar为经过上证指数调整过了的日收益率

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关键词：Stata tata 上证指数 date 股票代码 上证指数 收益率 交易日 模型

已解决 谢谢

分享一下啊
怎么解决的

施冠锐 发表于 2014-8-15 20:09
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t的含义就是上市以来的交易天数

非常感谢您的分享，帮大忙了