怎么解读SPSS自相关分析的结果图啊！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

自相关图
序列: RAROA
滞后	自相关	标准 误差a	Box-Ljung 统计量
			值	df	Sig.b
1	.521	.101	26.379	1	.000
2	.341	.100	38.054	2	.000
3	.222	.099	43.077	3	.000
4	.165	.099	45.869	4	.000
5	.187	.098	49.520	5	.000
6	.103	.097	50.645	6	.000
7	.085	.097	51.414	7	.000
8	-.031	.096	51.520	8	.000
9	-.105	.096	52.734	9	.000
10	-.056	.095	53.086	10	.000
11	.021	.094	53.134	11	.000
12	.006	.094	53.139	12	.000
13	.031	.093	53.248	13	.000
14	-.079	.093	53.987	14	.000
15	-.155	.092	56.830	15	.000
16	-.147	.091	59.430	16	.000
a. 假定的基础过程是独立性（白噪音）。
b. 基于渐近卡方近似。

自相关图
序列: RAROAi
滞后	自相关	标准 误差a	Box-Ljung 统计量
			值	df	Sig.b
1	.564	.103	30.319	1	.000
2	.387	.101	45.081	2	.000
3	.295	.099	53.993	3	.000
4	.228	.098	59.360	4	.000
5	.079	.098	60.014	5	.000
6	.153	.097	62.489	6	.000
7	.103	.096	63.639	7	.000
8	.014	.096	63.659	8	.000
9	-.027	.095	63.738	9	.000
10	-.078	.095	64.410	10	.000
11	-.033	.094	64.535	11	.000
12	-.043	.093	64.750	12	.000
13	-.089	.093	65.666	13	.000
14	-.110	.092	67.088	14	.000
15	-.146	.091	69.646	15	.000
16	-.201	.091	74.498	16	.000
a. 假定的基础过程是独立性（白噪音）。
b. 基于渐近卡方近似。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：SPSS 相关分析 自相关 PSS Ljung 独立性 统计

图是白板啊

相逢一笑0206 发表于 2014-8-15 20:50
图是白板啊

双击可以进去的。谢谢哈。

    首先自相关（ACF）和偏自相关（PACF)都是在时间序列模型中经常用来判断模型的工具，最好用滞后阶数的那个图来看比较直观，在ARIMA（p，q）模型中，参数的选择：
    确定p d q，首先要确定 d，答：看序列要不要差分后才能平稳。
    其次确定 AR  MA  还是ARMA ？ 答：若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合AR模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可断定序列适合MA模型；若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的，则序列适合ARMA模型。
    接下来，关键在于分清托尾、截尾的概念。答：相关函数值在k>q以后全部是0，称为截尾性；如果随着滞后期k的增加，函数值呈现指数或正弦波衰减，趋于0，称为拖尾性。
    说白了，什么是拖尾、什么是截尾？ 答：截尾就是前面只有孤立的长长一根，后面突然全没了。拖尾就是没有截干净的，后面杂七杂吧还有。
    确定AR  MA  还是ARMA 后，第三，才是确定p、q。答：看拖尾部分，有几根在可信区间外，偏自相关确定p，自相关确定q。多组合组合，根据软件计算的结果来确定模型的优劣。

SPSS怎么做自相关分析啊，楼主可以给个步骤吗