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[结构型衍生品] 更好的历史波动率测量方法及适于实际应用的对冲策略 [推广有奖]

11楼

啊阳(未真实交易用户) 发表于 2014-8-25 15:17:32

志明宝贝发表于 2014-8-17 18:57
补充一点，普通的测量方法只用收盘价，没有考虑到日内的波动，实际上使得波动率的估计变小。
另外由于波动 ...

国外已经现成的结论，国内目前acutal 普遍小于IM。用actual/IM或者estimated对冲，看对冲的时间路径了。不管哪个都要承担估计价差风险和gamma风险。不可能完全避免，如果能完全避免，都依据定价套利。

12楼

志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-25 16:39:45

啊阳发表于 2014-8-25 15:17
国外已经现成的结论，国内目前acutal 普遍小于IM。用actual/IM或者estimated对冲，看对冲的时间路径了。不 ...

你有什么讨论对冲路径的资料？

13楼

theandric(未真实交易用户) 发表于 2014-11-6 11:24:27

现在国内连期权都没有，你用什么隐含波动率呢？

14楼

志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-11-8 22:28:32

theandric 发表于 2014-11-6 11:24
现在国内连期权都没有，你用什么隐含波动率呢？

我罗列的是一些历史波动率的测量方法而已。隐含波动率没法做，但是目前会在场内产品出来前，做技术准备

15楼

salkerouac(未真实交易用户) 发表于 2015-8-6 13:06:59

谢谢，学习下

16楼

chensifan(真实交易用户) 发表于 2016-4-23 15:19:05

gorgeous

17楼

oceanwm75(真实交易用户)

发表于 2016-5-2 14:41:44

xfx 发表于 2014-8-22 10:29
在衍生品对冲中，我们只需要使用隐含波动率，因为它包含了现在的期权价格。再使用它来对复杂衍生品定价和计 ...

这个pdf文件不见了？可否再发给我一份？谢谢

18楼

lx008(未真实交易用户) 发表于 2018-11-28 17:31:07

简单快捷的计算历史波动率的方法可参考 https://bbs.pinggu.org/thread-6781735-1-1.html

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