楼主: xujinlp
4679 1

[问答] 不同garch模型预测出结果如何比较预测结果精度? [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

92%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
46 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
50 点
帖子
1
精华
0
在线时间
19 小时
注册时间
2014-7-4
最后登录
2022-6-16

楼主
xujinlp 发表于 2014-8-17 08:32:01 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
用garch,egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。
首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差,很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数, 不过这个要用日的高频收益率的平方和来计算得出,我现在只有每日的收盘价格以及收益率,没有办法按照这个方式得到,请问这个有替代的方法吗?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型预测 ARCH 收盘 收益率 模型 如何 高频

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-19 09:58:30

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-1 17:30