楼主: xuehe
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渐近t值的计算与符号,渐近t值与系数符合相反,程序跑出来的,什么原因? [推广有奖]

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xuehe 发表于 2014-8-19 01:09:32 |AI写论文

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我用空间计量的matlab程序跑出来的结果是这样。无法解释,因为按照一般教科书理论t值与系数符合应该相同。论坛上有过类似的帖子,大多持造假的看法。
Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects
Dependent Variable =     lnAMT(t)     
R-squared          =    0.9976   
corr-squared       =    0.9890   
sigma^2            =   28.4927
Nobs,Nvar,#FE      =    841,     6,    34  
log-likelihood     =       -2603.2223
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000
total time in secs =    0.2380
time for optimiz   =    0.0670
time for lndet     =    0.0370
time for t-stats   =    0.0100
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable          Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
lnAMT(t-1)           1.012922       128.942601         0.000000
W*lnAMT(t-1)        -0.153384        -5.898976         0.000000
CITY                -2.614549        -0.438251         0.661204
lnIRRG               2.300923         2.852373         0.004339
LnPIND              -1.379316         1.325403         0.185038
W*dep.var.           0.159781         5.760241         0.000000

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关键词:fixed effect Probability coefficient iterations Likelihood 程序

回帖推荐

helenalex 发表于5楼  查看完整内容

看看标准误是不是用Hessian算的,如果是的话,可能Hessian不负定了。换另一个标准误算法就好了。

本帖被以下文库推荐

沙发
xuehe 发表于 2014-8-19 01:11:22
倒数第二行,渐近t分布统计量值与系数符号相反。渐近t分布在大样本,接近正态分布。
***************************************************************
Variable          Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
lnAMT(t-1)           1.014914       113.704454         0.000000
W*lnAMT(t-1)        -0.086725        -2.134515         0.032801
CITY                 3.059433         0.328387         0.742619
lnIRRG               1.282324         3.430169         0.000603
LnPIND               1.329865        -0.251239         0.801629
W*dep.var.           0.192745         2.896932         0.003768

藤椅
xuehe 发表于 2014-8-19 01:14:16
这里面系数估计有有偏修正,可能还有MLE

板凳
xuehe 发表于 2014-8-19 01:15:19
但是这个系数可能是无条件MIE

报纸
helenalex 在职认证  发表于 2014-8-19 03:38:30
看看标准误是不是用Hessian算的,如果是的话,可能Hessian不负定了。换另一个标准误算法就好了。

地板
xuehe 发表于 2014-8-19 14:40:03
放到程序里算,没你说得这么简单

7
xuehe 发表于 2014-8-19 14:40:55
标准误算法在各个程序都是差不多了,没什么区别

8
xuehe 发表于 2014-8-19 17:06:49
在计算的results1中,取了一组的t值,取了另一组的系数

9
xuehe 发表于 2014-8-19 21:03:36
不知道是否程序输出的问题,还是程序作者基于何种目的有意为之?

10
xuehe 发表于 2014-8-19 21:04:36
不知道是程序输出的问题,还在程序作者有意为之?

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