关于面板单位根检验的一些解释和疑问

crystal8832 发表于 2014-9-9 08:19
很好的帖子，但主要是有这样的一个问题，传统的ADF检验在时间序列较短的情况时，power较少，很容易接受错误 ...

您好，看到您对长短面板数据的检验方法有所区别。最近在学stata处理面板数据，有一个疑问，当数据为短面板（T=9，N=17）时，是需要进行单位根检验还是序列相关检验？单位根检验应该适用于T>N的长面板数据吧？

LYRLyric 发表于 2017-3-20 19:56
您好，看到您对长短面板数据的检验方法有所区别。最近在学stata处理面板数据，有一个疑问，当数据为短面板 ...

如果时间序列很短，即使T>N，也无需做平稳性检验。

crystal8832 发表于 2017-3-21 00:02
如果时间序列很短，即使T>N，也无需做平稳性检验。

请问时间序列的短相较而言是几年呢？

xiang越 发表于 2017-4-27 23:10
请问时间序列的短相较而言是几年呢？

T小于20我一般我都不会过分考虑它的时序特征。

楼主总结不错，但是对于面板单位根赞同crystal8832的观点。
另外，不同意楼主对李子奈的引用理解，原270页对三种模型认为“....何时检验...，为平稳序列，何时可停止检验。否则，就要继续检验，直到检验完模型1为止。”
这里显然是说，只要一种模型得到平稳结论就可以认为平稳，而不是楼主总结的三种都需要通过检验才认为平稳。其实这个在论坛上多年前就有人总结过了。
另外，厦门陈灯塔老师认为，实际的单位根检验不应当是这样逐个进行，采用的模型应当是唯一的，取决于对模型的识别。对此，敬请高手指导。

楼主，能否请教一下这样的面板数据怎么做单位根检验呢？

青衣景飒93 发表于 2017-5-17 17:52
楼主，能否请教一下这样的面板数据怎么做单位根检验呢？

是不是要把两个指标分开检验？数据排列不对

落叶无雨 发表于 2014-8-21 17:17
word 文档

谢谢大牛，想咨询下，面板数据单位根检验时，序列的单位根是不是先检验，然后再做面板单位根检验？两者都通过才行吗？

crystal8832 发表于 2017-4-27 23:12
T小于20我一般我都不会过分考虑它的时序特征。

请问大牛：做平稳性检验是先检验单个序列单位根，然后再做面板单位根检验吗？小于20年的数据不做平稳性检验直接上吗？

w财经w 发表于 2017-7-19 10:02
请问大牛：做平稳性检验是先检验单个序列单位根，然后再做面板单位根检验吗？小于20年的数据不做平稳性检 ...

面板单位根也是对每个变量分别做检验的。一般这样的数据我不会最平稳性检验。