除了重叠抽样法、事件研究法、组合价差法外，金融研究中还有哪些方法？

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      这儿说的研究方法不是指具体的模型，而是可以广泛应用于某一类问题的研究的方法，比如重叠抽样法可以应用于样本外模型的评估，在动量效应（K-J法）、各种期货的套期保值中都有广泛应用；事件研究法可以考量某个事件发生前后累积超额收益率、波动率、成交量等金融变量的变化情况；组合价差法以定价因子的绝对水平为依据，将数量上足够多的证券分为几组，考察每一组在样本期间内的超额收益，该方法在量化投资的因子选股模型中有广泛应用。
      其中重叠抽样法可参见王志强编著的《中国股市动量效应研究》或套期保值的相关文章；事件研究法和组合价差法在宋军和张宗新编著的《金融计量学基于SAS的金融实证研究》第9章中有详细介绍。
       现在的问题是金融研究中还有哪些可以叫得出名的研究方法？欢迎大家交流讨论！

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关键词：事件研究法 事件研究 金融研究 研究法 超额收益率 中国股市 成交量 收益率 文章 模型

深度学习，遗传算法，模式识别

最近有所学习，谢谢楼主啦~