移动Hurst指数是怎么“移动”起来的？即从时间序列的第几个数据开始匹配？

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假设已经完美地算出了移动Hurst的值
但是移动Hurst指数是基于一个时间窗的
例如：第1~200时间序列数据，得出第一个Hurst值
          第2~201，得到第二个Hurst值
我的疑问就在这里：所以移动Hurst是从时间序列的第200个数据开始匹配的么？
                               还是从第1个数据开始匹配的？

换一种问法
对移动Hurst指数是怎么“移动”起来的，有点不确定
比如说一共有2000个数据，先计算数据1~200，得到一个Hurst指数；再计算2~201，得到下一个H值。是这样么？
但是计算出的第一个H值反映的是数据第200的H，第二个反映的是201，那前200个数据岂不是没有匹配的H值了？


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关键词：Hurst指数 hurst 时间序列 Urs 时间序列数据 Hurst指数

ding
kankan

移动hurst指数存在着种种缺陷，因为你的选取样本周期需要固定下来。。

第一个Hurst是对第一个时间窗数据的反映（步长为120），是对下一阶段趋势的研判

初学者的超越 发表于 2015-2-5 22:07
第一个Hurst是对第一个时间窗数据的反映（步长为120），是对下一阶段趋势的研判

请问下这是怎么计算出来的啊 能发下代码吗

初学者的超越 发表于 2015-2-5 22:07
第一个Hurst是对第一个时间窗数据的反映（步长为120），是对下一阶段趋势的研判

请问下这是怎么计算出来的啊 能发下代码吗

同求代码

二维时间序列的DCCA算法的移动窗口的Hurst指数怎么求出，能否发一下代码，万分感谢！

楼主解决了吗 同样困惑这个问题