误差修正模型结果

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Vector Error Correction Estimates                                       
Date: 08/25/14   Time: 17:22                                       
Sample (adjusted): 1999 2012                                       
Included observations: 14 after adjustments                                       
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]                                       
                                       
Cointegrating Eq:         CointEq1                               
                                       
LNSA(-1)         1.000000                               
                                       
LNHP(-1)         0.368146                               
         (0.17702)                               
        [ 2.07974]                               
                                       
LNY(-1)        -2.226650                               
         (0.30385)                               
        [-7.32808]                               
                                       
LNU(-1)         1.825445                               
         (0.73864)                               
        [ 2.47136]                               
                                       
LNR(-1)         0.128578                               
         (0.08285)                               
        [ 1.55186]                               
                                       
C         6.086022                               
                                       
Error Correction:        D(LNSA)        D(LNHP)        D(LNY)        D(LNU)        D(LNR)
                                       
CointEq1        -1.629468        -0.024067         0.042521         0.077002         0.929968
         (0.29174)         (0.18807)         (0.03288)         (0.04192)         (0.38122)
        [-5.58529]        [-0.12797]        [ 1.29311]        [ 1.83668]        [ 2.43947]
                                       
C         0.151692         0.109249         0.101878         0.032050        -0.040832
         (0.06863)         (0.04425)         (0.00774)         (0.00986)         (0.08968)
        [ 2.21014]        [ 2.46914]        [ 13.1695]        [ 3.24944]        [-0.45529]
                                       
R-squared         0.722193         0.001363         0.122302         0.219430         0.331514
Adj. R-squared         0.699043        -0.081857         0.049161         0.154382         0.275807
Sum sq. resids         0.791398         0.328892         0.010054         0.016343         1.351266
S.E. equation         0.256807         0.165553         0.028945         0.036904         0.335567
F-statistic         31.19548         0.016376         1.672135         3.373376         5.951008
Log likelihood         0.245939         6.392448         30.80687         27.40586        -3.499032
Akaike AIC         0.250580        -0.627493        -4.115267        -3.629409         0.785576
Schwarz SC         0.341874        -0.536199        -4.023973        -3.538115         0.876870
Mean dependent         0.151692         0.109249         0.101878         0.032050        -0.040832
S.D. dependent         0.468117         0.159166         0.029684         0.040132         0.394323
                                       
Determinant resid covariance (dof adj.)                 4.67E-11                       
Determinant resid covariance                 2.16E-11                       
Log likelihood                 72.58328                       
Akaike information criterion                -8.226183                       
Schwarz criterion                -7.541478                       
                                       

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 observations determinant Integrating 模型

以上的误差修正模型怎么看？怎么写出协整回归方程式和误差修正模型式？望知道的人相告知！谢谢

LNSA(-1)+0.368146*LNHP(-1)-2.226650*LNY(-1)+1.825445*LNU(-1)+0.128578*LNR(-1)+6.086022是平稳序列
ECM(修正误差)=LNSA(-1)-0.368146*LNHP(-1)+2.226650*LNY(-1)-1.825445*LNU(-1)-0.128578*LNR(-1)-6.086022
接下来就是误差修正模型


D(LNSA)=0.151692-1.629468*ECM+残差
D(LNHP)=0.109249-0.024067*ECM+残差

fantuanxiaot 发表于 2014-8-25 23:20
LNSA(-1)+0.368146*LNHP(-1)-2.226650*LNY(-1)+1.825445*LNU(-1)+0.128578*LNR(-1)+6.086022是平稳序列
EC ...

LNSA是被解释变量，可以把前两个式子写成等式形式吗？还有误差修正模型可以合并成一个式子吗？麻烦了，谢谢！

fantuanxiaot 发表于 2014-8-25 23:20
LNSA(-1)+0.368146*LNHP(-1)-2.226650*LNY(-1)+1.825445*LNU(-1)+0.128578*LNR(-1)+6.086022是平稳序列
EC ...

LNSA是被解释变量，可以把前两个式子写成等式形式吗？还有误差修正模型可以合并成一个式子吗？麻烦了，谢谢！

误差修正模型一般不合并成一个式子！
误差修正项单独就是一项！
注意，在协整里面没有解释变量和被解释变量的区分。
Eviews里面上面就是这样写的就无法变更，因为ECM项就是根据协整项定下来的

上面写错了。。。

LNSA(-1)+0.368146*LNHP(-1)-2.226650*LNY(-1)+1.825445*LNU(-1)+0.128578*LNR(-1)+6.086022=ECM(修正误差)是平稳序列

LNSA(-1)=-0.368146*LNHP(-1)+2.226650*LNY(-1)-1.825445*LNU(-1)-0.128578*LNR(-1)-6.086022+ECM

fantuanxiaot 发表于 2014-8-26 01:19
上面写错了。。。

LNSA(-1)+0.368146*LNHP(-1)-2.226650*LNY(-1)+1.825445*LNU(-1)+0.128578*LNR(-1)+6. ...

好的，谢谢！