JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造？

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一卷顿然 发表于 2014-8-26 17:37:00 |AI写论文

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ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？很想确定一下？恭候各位大神作答。

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关键词：jj协整检验 VAR模型协整检验 JJ协整 AR模型下一步模型

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沙发

一卷顿然 发表于 2014-8-26 18:59:41

这个问题是不是很简单啊？没人回答额。。。现在就是已经蒙圈了，所以想听听大家的声音啊

藤椅

我心飞翔随风 发表于 2014-10-10 21:12:34

用原序列构建，但要满足同阶单整

板凳

Jyrenhnu

发表于 2014-10-30 22:16:32

原数据

报纸

刘可欣97

发表于 2018-3-30 08:27:43

谢谢楼上各位，刚好在纠结这个问题，学习了

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