技术指标的策略讨论与学习

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技术指标是较为简单的策略，从我所阅读的研报中观察，合理的组合技术指标非常有可能取得市场超额收益。所以，希望能够和大家一起讨论技术指标的量化交易策略。
但是研报的收益率，我一直无法达到，所以想必在某些地方有做错漏的，或者研报有夸大之处，我一己之力无法察觉，这也是我想公开讨论的原因。

未来我将附上5-10个研报，和针对这些研报我做出来的结果，仅供大家讨论和参考。

光大证券-金融工程深度：技术指标系列(七) CMO动量波动指标的运用.pdf (1.16 MB)

2014-8-30 16:10:15 上传

光大证券-技术指标系列(一)kdj优化指标,6年累积收益17.5倍.pdf (891.09 KB)

2014-8-30 16:10:05 上传

光大证券-技术指标系列(十)-综合篇.pdf (595 KB)

2014-8-30 16:09:54 上传

光大证券-技术指标系列(三)加入“二次确认”的AROON阿隆优化指标.pdf (880.23 KB)

2014-8-30 16:09:39 上传

光大证券-技术指标系列(六)-chaikinad六年年化收益71％.pdf (920.36 KB)

2014-8-30 16:09:31 上传

光大证券-技术指标系列(九)：EMV指标改进用法识别尖部能力强.pdf (769.21 KB)

2014-8-30 16:09:21 上传

光大证券-技术指标系列(二)ADX平均趋向指标,每年超过20%的绝对收益.pdf (850.32 KB)

2014-8-30 16:09:12 上传

光大证券-金融工程深度技术指标系列(五)：CCI的顺势而为.pdf (959.65 KB)

2014-8-30 16:09:02 上传

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关键词：技术指标 量化交易策略 交易策略 量化交易 大家讨论 技术

关于KDJ 的指标，做出来效果并不好，选择了研报中优化的设置，并选取同样的时间段和周期，结果大相径庭，在多空双边，交易成本千六的情况下，最终收益仅有249%，夏普比率1.89，最大回撤高达48%。但是研报中的结果是，1700%多的回报，最大回撤仅有27%。这个差距有些大，我很好奇研报是如何做到如此美观的？

在脱离研报样本，KDJ指标在2011到2013年之间结果更糟糕，夏普只有0.3。

ADX策略收益率和KDJ差不错，研报数据依旧非常夸张。我的测试是趋势市场是获得收益的主要因素。但是在震荡行情中，表现不佳，甚至录得负收益。不论各种市场，策略回撤过大。

先占楼，后续发自己的研究。

先占楼，后续发自己的研究。

虽然我没看这些研报，但肯定都有夸大的成份，并且这些指标应该是用于股票数据的日线吧，并且很可能是指数？ ①指数更为平滑，毛刺少很多，绩效当然好，但指数无法交易  ②交易成本方面，是不是考虑的足够充分③这些指标最后得出来多空是否均衡，是否在牛市表现卓越，在熊市就很烂④浮动盈亏上，能否承受得住浮动时候的回撤。
这些研报应用于实践，还差得远吧，个人愚见。

szy56801 发表于 2014-8-31 23:43
虽然我没看这些研报，但肯定都有夸大的成份，并且这些指标应该是用于股票数据的日线吧，并且很可能是指数？ ...

研报的逻辑还是严密的。往往对一个策略会分周期划分牛熊去看；指数有沪深300股指期货可以做多空；回撤都是浮动盈亏的回撤。我也是在尝试研报的思路，希望能互相启发。

关于平滑与有效性来看，我不知道这两者的关系，是有研究表明越平滑的曲线，收益率越高吗？

遥远的生命 发表于 2014-8-31 11:35
那个CMO指标看过，质量很一般，CMO没参数，就是过去N周涨跌就指示多空

请问对这些指标有做过什么测试吗？

hyperthe 发表于 2014-9-1 17:18
研报的逻辑还是严密的。往往对一个策略会分周期划分牛熊去看；指数有沪深300股指期货可以做多空；回撤都是 ...

“关于平滑与有效性来看，我不知道这两者的关系，是有研究表明越平滑的曲线，收益率越高吗？”

--------------没有必然联系。平滑一般用夏普率来衡量，一般策略会追求一定的夏普率，但是并不是夏普率越高越有效，同时还得考虑风险收益比。
平滑的曲线回撤小，资金管理者更加容易坚持下去，但这不一定收益高，你完全可以做到3%的年收益但是曲线相当平滑，但是有什么用呢？
有效也不一定平滑，资金曲线可以起伏比较大，但却很有效，比如简单的金叉死叉，长期来看肯定是赚钱的，有效的，但是回撤会大到令人吃惊

我在商品期货上试了这些指标，一般般吧，没报告那么好~~