动态面板GMM的自相关检验问题

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本人在做动态面板GMM回归的自相关检验，个人理解(有待大神指正)的是理论上   AR（1）<0.05，而AR（2）>0.05 时，就说明可以接受扰动项无自相关的原假设，
但是，我听一位牛叉学长说，AR（2）的值只有大于0.1才能是结果得到保障，
请教大家，如果AR（2）刚好过了0.05，比如0.052，这种结果可以认可吗？

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关键词：自相关检验 动态面板 自相关 GMM 扰动项 动态

你说的问题其实就是我们选择显著性水平的问题，10% 5%还是1%，如果按照5%的显著性水平下，可以接受，但是在10%的显著性水平下就不能接受了。0.052可能或多或少确实存在问题，如果是我，看到0.052也会认为不太合理。

crystal8832 发表于 2014-9-1 15:09
你说的问题其实就是我们选择显著性水平的问题，10% 5%还是1%，如果按照5%的显著性水平下，可以接受，但是在 ...

哎，但是我的数据不管滞后阶数无论怎么调整，AR（2）都无法达到0.1以上，最多到0.65！

恩恩，别不爱听啊，我最近也在做差分GMM，不太接受的了

shanxuezhengxin 发表于 2014-9-1 22:08
恩恩，别不爱听啊，我最近也在做差分GMM，不太接受的了

那0.9之类的呢？

chloex4 发表于 2014-9-2 12:50
那0.9之类的呢？

果断可以啊少年，超过0.1就行了

shanxuezhengxin 发表于 2014-9-2 18:16
果断可以啊少年，超过0.1就行了

不好意思笔误，我要表达的是0.09！！

没有说AR（2）的值非要大于0.1吧

请问AR(2)为空值是什么情况呢？

Hfinance 发表于 2016-3-17 22:32
请问AR(2)为空值是什么情况呢？

对啊，同问啊。我ar2出来一个点（.）是为什么呢？