有向无环图（DAG)程序及操作学习分享

pzlzz 发表于 2015-1-31 10:44
不要使用相关系数矩阵啊 直接使用原始数据就可以了 相关系数矩阵是分析不出来的 原理看看翻翻看前面的回复 ...

直接使用原始数据啊，可是看了不少的论文里都提到先做VAR模型，得到相关系数矩阵，这怎么解释呢

明朗孩子 发表于 2015-8-27 15:06
直接使用原始数据啊，可是看了不少的论文里都提到先做VAR模型，得到相关系数矩阵，这怎么解释呢

能不能把论文题目发给我看下，好久不做这方面了都不记得...VAR模型得到的方差协方差矩阵，不包含有同期的，DAG应该做同期原因分析的，后来研究转向了，确实记不太清了...

pzlzz 发表于 2015-8-27 19:32
能不能把论文题目发给我看下，好久不做这方面了都不记得...VAR模型得到的方差协方差矩阵，不包含有同期的 ...

金融发展、技术创新与经济增长的关系研究，我国货币政策工具对房地产市场调控的有效性研究，谢谢楼主了

可以去看一下“金融信贷是否中国房地产、股票价格泡沫和波动的原因”这篇文章，里面写的比较详细。他的做法是，首先，做一个VAR模型，根据VAR模型残差协方差矩阵确定DAG图形形状（即去掉一些不相关的边），然后再对原始数据进行DAG分析。先做VAR主要是为了确定残差协方差矩阵中哪些残差不相关，其实是一种DAG图形的约束条件，有点像SVAR里面的约束条件。直接用原始数据是没有约束条件的DAG，但是不管用不用约束条件应该都不是用残差，因为tetrad里面的PC算法本身是针对变量的，而不是针对残差的：“PC算法以一个完全无向图(所有的变量和其他变量都相连)开始,通过去边(elimniatino)和定向(orineattino)两个阶段确定DAG，在去边阶段,PC算法首先通过检验变量之间的无条件相关系数或者0次偏相关系数)的显著性来剔除那些无条件相关系数不显著的边,然后,在剩下的边中再检验一次偏相关系数是否显著,如果不显著则继续去边,依此类推。”

明朗孩子 发表于 2015-5-18 09:27
请问楼主，看到不少论文中有对DAG做条件约束，这个条件约束怎么做呀

我看了相关文献，约束条件就是看一下残差协方差矩阵。。。然后把不相关的变量边去掉就可以了

pzlzz 发表于 2015-9-1 10:01
可以去看一下“金融信贷是否中国房地产、股票价格泡沫和波动的原因”这篇文章，里面写的比较详细。他的做法 ...

楼主，你好，谢谢你的耐心解答，我试着用原始数据试试。我还有一个疑问，分析一阶偏相关系数，是怎么操作的，一直困扰着我。楼主，不知道方便方便加你的QQ，觉得楼主好厉害哟。

明朗孩子 发表于 2015-9-1 11:05
楼主，你好，谢谢你的耐心解答，我试着用原始数据试试。我还有一个疑问，分析一阶偏相关系数，是怎么操作 ...

其实也没有多厉害。。。仔细看看文献就好了，国内的很多文章在使用计量模型方面一般都是参照国外的做法，有些时候对于理论部分就写得比较粗糙，所以如果有志于投身学术研究，我建议把计量经济学的一些基础教材看一看，特别是国外的，写的比较详细和清晰，可以百度一下。一阶偏自相关我也没用过，可以网上查一查，感觉应该不会很复杂。。

pzlzz 发表于 2015-9-1 18:00
其实也没有多厉害。。。仔细看看文献就好了，国内的很多文章在使用计量模型方面一般都是参照国外的做法， ...

非常谢谢楼主，我今天用了原始数据做了，确实结果比以前做的好多了，含泪感谢呀

study it ,thanks

谢谢楼主