[求助]具有不变绝对风险规避特征的效用函数

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请问大家，一个具有不变绝对风险规避特征的效用函数形式是：

U=-e^-pw

^{其中，p是绝对风险规避度量，w是实际货币收入。}

^{我想问的问题是，当p=o时，上述效用函数代表风险中性；p>0时，代表风险规避，p<0时代表风险偏好。这个说法对么？}

^{是不是这个函数形式的只能在p>0时用呢？}

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关键词：风险规避 效用函数 函数形式 风险 函数 效用 特征 规避

只要二阶导数是＜０的，即是凹函数，则是规避风险的．因此，只要Ｐ不为０，这个效用函数就是规避风险的．

有一个统一的效用函数形式么，改变一下参数就是风险规避或者风险偏好？

正巧遇到同样的疑问，用数学图形来看，p>0和p<0时,效用图像都是凹的，即风险规避的，只是规避的程度不同。

p只能大于0，p<0则效用函数是单调递减函数。收益越多，效用必然越大！

明白受教了,學習了很多

有参考文献不？

同问。有些什么样的函数形式？

围观一下！