时间序列的偏自相关系数大于1如何解释？

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为什么我用matlab算的偏自相关系数居然有大于1的项 是数据溢出吗   因为好像无论怎么差分或者季节差分都没什么效果

我感觉一个可能的问题是数据的样本数量太少了 只有32项 不过大于1可能吗？ 不知有没有人遇到过类似的情况 大家是怎么处理的呢？

不解。。。。。。

本人还刚刚涉足这个 对一些基本问题都还不甚了解 望高人指点

多谢了

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关键词：自相关系数 相关系数 时间序列 偏自相关 大于1 时间 解释 序列 系数 自相关 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

很正常的现象，可以尝试建立ARMA过程啊

同样的序列 用matlab和用eviews算居然差了那么多 真是搞不懂～

我也遇到了这个问题，而且matlab与eview算的PAC不一致啊，matlab里面算偏自相关是不是用parcorr函数？快把我弄疯掉了