板块联动策略(快速交易系统在股票市场上的应用)

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l 板块联动策略

个股的涨跌，与其所属板块的涨跌有很强的相关性。当某个板块出现普涨时，板块中的个股也会被资金追逐，上涨的可能性也是较大的，其区别在于上涨的幅度和时间的先后。银行板块的联动效应尤其明显，银行经营业务的相似性决定了其股价走势的高度一致性，在板块性行情中，尤其明显， 如下表所示。

	平安 银行	宁波 银行	浦发 银行	华夏 银行	民生 银行	招商 银行	南京 银行	兴业 银行	北京 银行	农业 银行	交通 银行	工商 银行	光大 银行	建设 银行	中国 银行	中信 银行
7.24	4.10%	2.27%	2.64%	3.06%	2.82%	2.66%	2.60%	5.46%	3.41%	1.69%	2.69%	1.16%	2.07%	1.53%	1.17%	5.35%
7.28	5.48%	6.86%	3.94%	7.36%	6.09%	4.58%	4.30%	5.61%	2.69%	3.27%	9.90%	2.27%	4.42%	3.48%	3.45%	4.13%
9.9	-1.04%	-0.40%	-1.13%	-0.80%	-0.62%	-1.19%	0.24%	-1.22%	-2.53%	-0.40%	-1.36%	-0.55%	-0.73%	-0.24%	-0.36%	-0.90%
9.1	-1.24%	-0.30%	-1.13%	-1.04%	-1.09%	-0.83%	-0.83%	-1.14%	-0.78%	-0.80%	-0.69%	-0.84%	-0.37%	-0.96%	-0.73%	-0.23%

通过统计历史分时数据可以发现，银行板块出现普涨时，银行个股出现下跌的可能性很小，大跌的可能性更小，相反，建仓盈利的可能性比较大。如7月24日和7月28日这两天，银行板块普涨，个股无一下跌。上涨幅度最小的也超过1%。  

板块虽然来了行情，但是对于事先没有建仓的资金不见得有参与的机会。如7月24日这一天，所有的银行股在9:40到9:50之间就完成了第一波上涨。在此之后在参与，价位就有点高，同时股价回调的风险也在增加。

在7月24日这一天，银行股在不到10分钟内完成了第一波上涨，但在这10分钟内，其上涨的顺序也是有先后的，在时间上并非绝对一致。其第一波上涨的时间分别为：

                      平安银行：9:43—9:50        华夏银行：9:43—9:50

                      南京银行：9:44—9:47        农业银行：9:48—9:50

                      光大银行：9:43—9:48        宁波银行：9:45—9:47

                     民生银行：9:44—9:50         兴业银行：9:42—9:49

                     交通银行：9:43—9:51         建设银行：9:41—9:45

                     浦发银行：9:44—9:51         招商银行：9:42—9:45

                    北京银行：9:43—9:45         工商银行：9:42—9:49

                    中国银行：9:42—9:46         中信银行：9:38—9:46

从第一家出现大幅上涨的中信银行开始，有8家银行在9:48之前都完成了第一波上涨，上涨幅度均在1%以上。其他的银行股也开始了第一波上涨，由当时的行情可以判断，确实有资金在做多银行股。农业银行是最滞后的，9:48才开始明显的拉伸。从有8家银行个股完成第一波拉伸，到农业银行出现拉伸，前后间隔不过20余秒。正是这20余秒，给予了快速交易系统（LTS）参与的机会，抓到这个机会，建仓农业银行，去除交易成本，会有1%左右的收益。不要觉得收益太低，银行股本来波动就小，况且做程序化交易，最重要的是提高胜率，减小回测，稳定获益。

如果依靠人来手动操盘，这个转瞬即逝的机会很难捕捉得到。但是通过快速交易系统，用电脑来做程序化交易，只要有10秒钟的时间间隔，就完全可以捕捉到这个机会。如果提高硬件配置，更短一点的时间间隔也可以补足到。在期货市场，10秒是漫长的，但是在股票市场，绝大多数人还是在用手动的时候，10秒却是很短的。用手撸，10秒钟完成一次下单就不错了。

l 快速交易系统（LTS）简介

        快速交易系统支持股票，债券，ETF基金，国债逆回购等沪深两市的交易品种，其最大的优势是把行情和交易结合到了一起。行情很多数据商都有，但是没有交易接口。交易接口券商都有，但要么没有开放的行情接口和交易接口，有了也不给普通用户开放。所以再股票市场上，普通用户只有手撸的份儿。快速交易系统有开放的行情，和交易接口，就看用户玩不玩得动了。

l 行情订阅系统

订阅行情后，系统会自动推送证券的交易数据，L1行情包括最新价格，成交量，成交金额，五档买卖挂单量和挂单价格。深圳的数据是3秒一帧，上海的数据是6秒一帧。

L2行情包括新价格，成交量，成交金额，买入成交量，卖出成交量，十档买卖挂单量，挂单价格和每档委托笔数。深圳的数据是3秒一帧，上海的数据也是3秒一帧。

计算机收到数据后，可以根据用户的需要分析数据，找到市场的机会。

l 订单管理系统

用户发现市场机会，或满足下单条件后，可以立即下单。从客户端下单到挂单录入排队，在100毫秒左右，如果选择服务器，时间会更短。

下单后，系统自动向用户推送报单情况，如报单录入，成交等信息。

l 程序开发简介

    LTS提供了C++的API接口，可以用C++进行开发交易平台和自动交易策略。用C++开发，工作量比较大，对用户的编程能力也有一定要求。把API接口封装后，做成COM组件，可以用其他的编程语言进行开发，如MATLAB，C#, VB, EXCEL等。

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