请问连老师，基于VAR模型的Bootstrap似然比检验在stata中如何实现？

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连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件下得到格兰杰因果关系检验的稳健临界值，现在的疑问是如何基于VAR模型的Bootstrap似然比检验在stata中如何实现？
你的讲义上只针对标准误来设置置信区间，对于涉及到似然比检验如何来做希望连老师能帮忙解答！非常感谢！

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关键词：Bootstrap Bootstra VAR模型 似然比检验 boots 格兰杰 模型 如何 论文 样本

我很少做时间序列，这个问题也不清楚。还望尽量针对课程中的内容提问，精力有限，无法回答太多扩展性的问题，见谅。