分位数回归，如何做稳健性检验？

传统的稳健性检验方法有替代变量、抽取部分样本和变换估计方法，请问分位数回归的稳健性回归如何处理？

谢谢。

这个，我也想知道。。。。。

gssdzc 发表于 2014-9-15 21:04
这个，我也想知道。。。。。

目前，感觉分位数回归稳健性检验实际操作起来比较困难，假设采用五分位数，5个解释变量，那么就有25个估计系数，如果采用替换代理指标，样本分组这两种方法检验的话，采用不同的数据样本试验了一下，结果普遍不理想，所以怀疑传统的方法是否能够说明回归结果的稳健性？后续查找了相关文献，外文文献中只找到了对某个关键变量稳健性检验；国内采用分位数回归方法相关的实证的研究，发现大部分文献没有做稳健性检验。

gssdzc 发表于 2014-9-15 21:04
这个，我也想知道。。。。。

请问，你咋理解的...有相关的论文可以参考吗？我们交流一下。

分位数回归本身是稳健回归

唐龙  正解。
Roger Koenker; Gilbert Bassett1978年的原文中一句话是”This paper introduces new classes of robust alternatives to the least squares estimator for the linear model.“
由此可知，两位教授首创这个方法就是用来做稳健性检验的。

工具变量的括号里楼主可以参考普通的工具变量，试一下（内生变量 = 工具变量），然鹅我觉得问题应该并不在于此。过了这么多年，不知楼主解决了木有