楼主: crazygod
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[期权交易] 期权敏感性指标delta,vega推导求助 [推广有奖]

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crazygod 在职认证  发表于 2014-9-16 23:43:51 |AI写论文

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delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？
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关键词：Delta VEGA 敏感性 ELT del 敏感性 sigma

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xfx 发表于2楼  查看完整内容

d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。 可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.edu/TaipeiPBFR&D/01-16-09%20papers/5-4%20Greek%20letters.doc。

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沙发
xfx 发表于 2014-9-17 12:18:39
d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.e ... Greek%20letters.doc。
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藤椅
crazygod 在职认证  发表于 2014-9-18 09:09:54
非常感谢！这正是我要的，John Hull 的书上似乎没有这个过程
板凳
阿幸 发表于 2015-5-2 16:18:03
xfx 发表于 2014-9-17 12:18
d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.edu/TaipeiPB ...
太好了，非常感谢您，终于找到为什么总是推导不对的原因了。。差点怀疑人生了。。。
报纸
1321052914 发表于 2017-8-17 09:31:14
xfx 发表于 2014-9-17 12:18
d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.edu/TaipeiPB ...
多谢分享~ps多问一句，我看这个说是第30章，请问这是哪本书的第三十章呀。
地板
江左长苏 发表于 2018-6-25 11:48:14
给力！
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