关于汇率、出口与gdp关系的回归模型的疑问

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因为是初学计量，eviews也不大会用，我把gdp作为被解释变量，汇率与出口作为解释变量，建立了一个简单的线性回归模型，x表示汇率，ex表示出口，检测结果如下：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/27/08   Time: 23:33

Sample: 1992 2006

Included observations: 15

Variable        Coefficient            Std. Error           t-Statistic            Prob. 

C                  -31306.76             25220.41          -1.241326           0.2382

X                    9246.821             3266.284           2.830991           0.0151

EX                 2.285004              0.142429           16.04308           0.0000

R-squared                     0.963907                Mean dependent var     101008.0

Adjusted R-squared      0.957892                 S.D. dependent var       53487.08

S.E. of regression          10975.72                 Akaike info criterion      21.62161

Sum squared resid        1.45E+09                 Schwarz criterion           21.76322

Log likelihood                -159.1621                F-statistic                      160.2379

Durbin-Watson stat         0.762806                Prob(F-statistic)             0.000000

总觉得结果很奇怪，哪位高人能看出这个结果的问题之处，怎样改进，另外，汇率是用一美元的人民币价值表示，gdp与出口数据比较大，都是五位，甚至六位的数，是不是需要取对数？

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关键词：回归模型 GDP observations observation coefficient 模型 关系 GDP 疑问 汇率

我的建议是将计量经济学学好一点，否则就是给你解释了，你也还是一知半解的！！

首先，你的模型要有经济意义！不能随便乱凑！你把汇率和出口放在一起，肯定存在多重共线性，因为汇率会影响出口啊！按你的汇率含义，汇率越高，出口应该会增加啊！

其次，你这个模型明显有自相关，要经过处理才能解决，具体方法就是广义加全最小二乘法．

还有，至于取对数后你是否能够解释你的模型，请考虑！

最后，从你的结果我只能看出这么多，一个模型的问题有很多，不是你给个结果我们就能够简单看出来的啊！至于是否存在其他问题，建议先看看计量经济学的相关书籍！

你应该再好好学习一下计量，

首先，你的数据本身是时间序列，

其次，变量的内生性和外生性要考虑，究竟是收入影响出口和汇率还是这两者影响收入，这需要引入外生变量，不然你的模型没有意义。

最后，汇率的问题，是应该用实际汇率还是只是美元、是不是应该考虑汇率的变化率。

简直太恐怖了

1，r-square is way too high, multi-correlation
2,   should using time-series analysis but not simple regression
3,   lack of data, only 15 observations.
yi dian zhuo jian