一个关于R方的问题

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R^2 should not be used as a measure of goodness-of-fir unless the regression model contains an intercept term.
据说这个陈述是对的，但我没想明白R方跟截距是什么关系。。能用R方这种说法不是应该在多变量回归时才说用不用吗？跟截距有什么关系呢？求大神解释~~谢谢~

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关键词：regression Intercept regressio Goodness Measure should unless

可能的原因，截距项的存在保证了两个未知参数，两个方程的存在可以保证残差和为零，也为后面的R2一系列计算公式提供基础。可以参照张晓峒OLS估计量的性质

R方会随着变量数目的增加而提升。所以高的R方未必就是拟合好。

胖胖小龟宝 发表于 2014-9-18 11:01
R方会随着变量数目的增加而提升。所以高的R方未必就是拟合好。

是的，我就是不太明白为什么他说R方只在回归方程有截距时才有用。之前理解的就是多变量时不可以用。

qitelata 发表于 2014-9-18 09:42
可能的原因，截距项的存在保证了两个未知参数，两个方程的存在可以保证残差和为零，也为后面的R2一系列计算 ...

谢谢，但还是没太明白“两个方程的存在可以保证残差和为零”是什么意思……残差和怎么能保证是0呢？

解决了，留这个网址纪念
http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/noconstant.htm