一个策略的求解，会的大神帮忙帮忙看看

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现在问题的关键是如何得到下一个交易日比较合理的区间宽度值，这直接决定
着下个交易日的上突破价、下突破价，进而决定着何时形成突破信号进场开仓，我
们认为决定区间宽度的变量不仅仅是昨日最高价、昨日最低价、昨日收盘价，而是
应该包含最近交易日的价格波动情况等其他因素。
那么，这些变量又如何结合在一起，得到区间宽度值呢，我们采用线性函数的
方式，如下
B =C1X1+ C2 X2 + C3X3 +...+Cn Xn
其中B为区间宽度值，xi为输入变量，如昨日最高价，ci为线性系数。之所以采
用线性函数的方式是为了保持模型的可理解性，以及避免过拟合问题。
在寻找最佳函数系数时，我们采用遗传算法，遗传个体适应度为策略样本内交
易累计收益率。
在计算区间宽度的线性函数时，我们共使用了9个自变量分别为昨日开盘价、昨
日最高价、昨日最低价、昨日收盘价、前日收盘价、波动真实区间、波动真实区间
均值、真实高价、真实低价。
(这是广发证券另类交易策略之十：基于遗传算法的期指日内交易系统原文部分）

求解答：如何求解区间宽度值B的函数，求具体过程。谢谢！！！！！

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关键词：遗传算法 日内交易 价格波动 广发证券 交易系统 价格波动 最低价 交易日 收盘价 模型

遥远的生命 发表于 2014-9-18 21:38
日内交易策略有个突破策略，大概的思路就是昨日收盘价+（-）一个固定的值来弄一个上线和下线，这个值可以是 ...

是的。他这里是开盘价+B和开盘价-B决定上下限。我就是想要这个策略里边B的具体求解过程。本来想把附件传上来的。传不了。你可以搜一下：广发证券另类交易策略之十看看原文。如能解答。万分感谢。