控制滞后期收益率，交易日数据不连续，请问如何处理 - Stata专版

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楼主

wb103

发表于 2014-9-18 18:05:11 |AI写论文

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股票交易日由于有周末，都是非连续的，如果需要使用滞后1期的收益率，直接按日历时间会有很多缺失值，请问应如何处理？

例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系：Rt=f(Rt-1,Rt-2)

如果直接按照，
gen time=mdy(m,d,y)
tsset stkcd time
gen lag_ret=l.ret
这样会有很多缺失。