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楼主: ss830317
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中国利率互换套期保值有效性实证研究  关闭 [推广有奖]

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ss830317 发表于 2008-5-29 10:33:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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了研究我国利率互的套期保功能,文利用检验分析利率互和国期均衡系,并通确定套期保比率的OLS模型和套期保值绩效的衡量指利率互的套期保比率和行了实证研究。示,我国当前利率互和国收益率并不存在期均衡系;利率互尚未发挥套期保功能,其运行效率有待提高。

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关键词:利率互换 套期保值 实证研究 有效性 OLS模型 利率 有效性 实证 套期保值

ihs 发表于 2008-5-29 10:57:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

傻了吧, benchmark上得 swap不是为了保值得。

而是market makers 为了hedge自己得风险资产得

比如现在markers都是银行,他们在benchmark 上报价是为了hedge自己得浮动贷款存款设么得

所以你和债券比较当然没有任何意义啊

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