关于ccgarch程序包中的eccc.estimation函数的使用

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         请教给位大神， R软件中的ccgarch程序包中的eccc.estimation()函数估计常相关系数的GARCH模型时，估计收益率的波动率，是直接对收益率进行估计，还是对收益率拟合一个均值方程，然后对均值方程的残差拟合二元GARCH模型，求解答！

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关键词：Estimation cgarch ATION GARCH ARCH 收益率 程序 模型 软件

第二个 建议先看着方面的资料，把理论先弄懂了

这个函数的具体函数长成这样——

eccc.estimation(a, A, B, R, dvar, model, method="BFGS")
  
a：initial values for constants (N \times 1)
A：initial values for an ARCH parameter matrix (N \times N)
B：initial values for a GARCH parameter matrix (N \times N)
R：initial values a constant conditional correlation matrix (N \times N)
dvar：a matrix of data used for (E)CCC-GARCH estimation (T \times N)
model：a character string describing the model. "diagonal" for the diagonal model and "extended" for the extended (full ARCH and GARCH parameter matrices) model
method        a character string specifying the optimisation method in optim. There are three choices, namely,Nelder-Mead, BFGS (default) and CG.
  
更详细的内容可以参考：http://www.r-project.org/confere ... slides/Nakatani.pdf