楼主: suncahobb
1282 1

[金融学] 银行报价的问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

本科生

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
451 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
652 点
帖子
40
精华
0
在线时间
54 小时
注册时间
2011-5-22
最后登录
2019-10-30

楼主
suncahobb 发表于 2014-9-19 17:45:16 |AI写论文
5论坛币
431.png
如图,怎样理解第一个等式中,等式右边的borrow rate of CHF 和lend rate USD呢?为什么不是一个国的的利率呢?

关键词:borrow Rate ATE USD End borrow

回帖推荐

见路不走 发表于2楼  查看完整内容

因为左边分数结构是远期/即期汇率啊,forward bid/offer和spot bid/offer都是汇率,当然不能单纯的使用本国汇率,一定是跟汇率的远期升贴水相关的

本帖被以下文库推荐

沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-4-6 22:02:29
因为左边分数结构是远期/即期汇率啊,forward bid/offer和spot bid/offer都是汇率,当然不能单纯的使用本国汇率,一定是跟汇率的远期升贴水相关的

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-31 16:20