R语言怎么提取GARCH模型的波动率序列

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

模型建出来后，不是应该有波动率序列么，怎么提取。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH R语言 模型

小菜鸟求高手指点、、、

提取嘛～～～
$fitted.values

同问！请问楼主现在知道了吗？本人新手一枚，可否指教一下？？

DM小菜鸟 发表于 2015-1-16 01:33
提取嘛～～～
$fitted.values

还是不会啊，大神

a=ugarchfit(spec,data)
b=sigma(a)
b为隐含波动率

这个问题解决了吗，同求！

首先names()可以看到拟合后的数值，garch$fitted.values为波动率。个人理解，有不足的地方高手请指教

buaa2013 发表于 2020-1-5 14:45
首先names()可以看到拟合后的数值，garch$fitted.values为波动率。个人理解，有不足的地方高手请指教

直接sigma吧