[问答] R语言怎么提取GARCH模型的波动率序列 [推广有奖]

11楼

buaa2013

发表于 2020-1-6 19:21:40

江湖夜雨十年灯_ 发表于 2020-1-6 14:51
直接sigma吧

大佬，贴个详细的代码吧

12楼

HanghangKE

发表于 2020-2-13 21:13:17

buaa2013 发表于 2020-1-6 19:21
大佬，贴个详细的代码吧

sigma（fit）
fit@fit$fitted.values

虽然但是，还是有点云里雾里

13楼

HanghangKE

发表于 2020-4-12 22:13:12

另外隐含波动率是特指用bs期权定价法算出来的波动率指数吧
garch算出来的只是历史波动率和预测波动率

14楼

youngyoung416 发表于 2021-3-5 17:12:48

求问楼主最后怎么提取波动率序列的

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