应用VAR模型时的15个注意点(笔记)

厉害，总结到位！

写的特别好

赞赞赞！！！之前学的时间序列，时隔一年多后，虽说知道需要做这些步骤，但是具体的做法、原因、详细内容已经记不大清了。楼主的笔记很全、很认真。

"首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。"——差分后一般不再做协整检验，因为各各变量已差分平稳，协整大多是对单整次数相同的原变量序列进行

“非平稳序列的因果关系检验就是协整检验”——？？？？？？？？？？？？？

“ 如单位根均小于1”——应是单位根模的倒数均小于1，是一个平稳的VAR

“第一步：不问序列如何均可建立初步的VAR模型（建立过程中数据可能前平稳序列，也可能是部分平稳，还可能是没协整关系的同阶不平稳序列，也可能是不同阶的不平稳序列，滞后阶数任意指定。所有序列一般视为内生向量)，
      第二步：在建立的初步VAR后进行
      1 滞后阶数检验，以确定最终模型的滞后阶数
      2 在滞后阶数确定后进行因果关系检验，以确定哪些序列为外生变量”——不问序列如何恐怕不行，平稳的VAR才可进行G非因果关系检验

最近要做VAR，对应着慢慢看究竟合不合适做VAR

谢谢 好文